TOPIXリスクコントロール指数｜証券用語解説集

リスクコントロール指数とは、ポートフォリオ全体のボラティリティ（値動き）を低く抑える投資戦略の収益のこと。TOPIXリスクコントロール指数は、TOPIX（配当込み）とキャッシュから構成され、TOPIX（配当込み）の過去のボラティリティを元に、TOPIX（配当込み）とキャッシュのウエイトが決定される。ボラティリティの上昇局面ではキャッシュのウエイトを拡大する一方、下落局面では縮小するなど、ターゲットとするボラティリティ水準によってウエイトが調整される。同指数のシリーズは3種類あり、それぞれ5%、10%、15%のターゲットボラティリティが設定されている。