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共分散|証券用語解説集

読み:きょうぶんさん
分類:分析・指標

2つ以上の資産に投資する際のリスク指標のひとつ。ある資産(X)の値動きに対し別の資産(Y)がどう動くかを測定し、両者の値動きの相関関係を判断する。

計算式
共分散 = ( Xの偏差 × Yの偏差 ) の平均
*偏差 : X、Yそれぞれのデータの個々の数値から平均値を引いた値

共分散の値が正の場合は同じ方向の値動き(正の相関関係)、負の場合は逆の方向の値動き(負の相関関係)となる傾向があり、ゼロの場合は値動きに関係性がないことがわかる。
ただし、共分散はデータの種類や単位の取り方によって値の大きさが変わってくるため、相関の強さを表すには一般的に共分散をXとYの標準偏差の積で割った「相関係数」を用いる。

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