セータ 読み：せーた

オプション取引のリスク管理指標（リスクファクター）の一つで、満期までの残存日数の減少により、オプション価格（プレミアム）がどれだけ減少するかという指標。

【計算式】
セータ＝オプション価格の変化額÷残存日数の減少

一般に残存期間が短くなるほど時間的価値の減少が大きくなり、セータも大きくなる。