トラッキングエラー|証券用語解説集
読み:とらっきんぐえらー
分類:分析・指標
ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの乖離の大きさを示す指標。アクティブリスクとも呼ばれる。
ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの差(アクティブリターン)の標準偏差をとった値となる。
数値が大きいほど、ポートフォリオの動きがベンチマークから乖離していたことを示す。
インフォメーションレシオ導出の際にも用いられる。
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